ТЕОРИЯ

ПТС5Т                                               

ФОРЕКС

      Форекс считается внебиржевым рынком, так как нет определённого места торговли. Торговля проходит по всему миру. В Форекс участвуют тысячи банков, финансовых учреждений, фондов, экспортёров и импортеров, частных лиц. Торговля деньгами (обмен одной валюты на другую) идёт ежедневно и круглосуточно . Форекс охватывает всё больше и больше участников. На сегодня суточный оборот Форекс составляет более шести триллионов долларов США.

     Раз существует биржевой рынок, значит на нём есть торговцы профессионалы. Как вы знаете их называют трейдерами (или валютными спекулянтами). Задачей трейдера купить валюту дёшево, а когда она вырастет в цене продать дорого, возможна и обратная операция. Разница и будет являться прибылью трейдера.  К сожалению это не так просто. Как и в любом деле преуспеть могут только те, кто занимается этим постоянно. Профессиональный трейдер постоянно совершенствоваться, пополняет свои знания, ежедневно следит за рынком и является частью этого рынка. Любая ошибка трейдера чревата огромными потерями. Ведь им приходится управлять миллионами. Напряжение настолько большое, что многие не выдерживают и покидают этот рынок. Недаром профессия трейдера одна из сложнейших в мире. Потому что психологическая и умственная нагрузка огромна, котировки валютных пар меняются ежесекундно и трейдеру приходиться принимать решения за долю секунд.

     В последние годы благодаря рекламе всё большее количество людей хотели бы попробовать зарабатывать на Форекс или купли-продажи ценных бумаг. Но статистика публикуемая в интернете печальна - 97-98% начинающих трейдеров вынуждены покинуть этот рынок. Немногие делают на этом рынке состояния, большинство к сожалению теряют. Дилинговые центры обещают научить вас зарабатывать тысячи за две недели. И многие верят в это. Для того чтобы зарабатывать на этом рынке необходимо упорно трудиться год за годом. Создавать свои стратегии и правила, отрабатывать их на демо и реальных счетах. Только создав свою торговую систему или используя чужую (предварительно изучив и поняв её) вы сможете заработать. В интернете вы найдёте много торговых систем. Мы же хотим вам представить нашу торговую систему "ПТС5Т Прогнозирующая Торговая Система".

     Уважаемый читатель эта книга написана для тех кто уже знаком с основами биржевой торговли на рынке Форекс и торговли с использованием наилучшей торговой платформы MetaTrader 4. В этой книге вы не найдёте описание основ биржевой торговли, значений терминов, индикаторов, советников, различных инструментов торговли, значения волн и многого другого. Прежде чем приступить к прочтению этой книги желательно ознакомиться с рядом книг по основам биржевой торговли и различных теорий. Одна из лучших книг (особенно для начинающих трейдеров) в этой области книга Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». В интернете вы найдете множество и других замечательных книг популярно рассказывающих о биржевой торговле, индикаторах, стратегиях, системах и многом другом.

     Дорогие читатели из нашего личного опыта и опыта других трейдеров, можно сделать однозначный вывод: большей части людей попавших на биржевой рынок Форекс или рынок ценных бумаг нет желания получить новую профессию - трейдер, изучать этот рынок, графики, советники, котировки и многое, многое другое. У них одно желание вложить минимум средств и получить максимум прибыли. К сожалению большая часть при таком подходе к своим инвестиция понесёт потери. Этот рынок устроен так, что на нем могут заработать и выжить только профессионалы.

Для тех же кто всё же решил инвестировать в рынок Форекс для получения прибыли, мы разработали ПТС5Т Прогнозирующую Торговую Систему.

О ПТС5Т

 

ПТС5Т Прогнозирующая Торговая Система — это комплекс программ основанных на теоретической базе прогнозирования. Программа позволяет все поставленные задачи выполнять в автоматическом режиме с возможностью использования полуавтоматического и ручного режима. Программа состоит из четырёх основных блоков — подтерминалов:\

  1. Подтерминал DATRASTAB (Рис. 1) выполняет задачи:

  1. анализа рынка Форекс или CFD;

  2. определения уровня Опорной Точки (ОТ);

  3. определения координат ОТ;

  4. определения времени создания ОТ;

  5. анализ (прогнозирование) на основе этих и других данных дальнейшего движения рынка;

  6. составление табличных данных возможных координат будущих ОТ времени их создания;

  7. на основе этих данных, вывод вариантов момента входа, расположения тейк профита, стоп лосса, включения и установки трейлинг стопа;

  8. передача этих данных в торговый терминал Multiterm PTS5T и подтерминал отображения Опорных Точек ROT;

  9. установка торговых ограничений;

  10. установка расчётов в автоматический или ручной режим.

Рис. 1 Подтерминал DATRASTAB

 

      2. Подтерминал ROT (Рис. 2) выполняет задачи:

  1. графическое отображение Опорных Точек;

  2. графическое отображение линий Ганна;

  3. графическое отображение уровней Мюррея;

  4. графическое отображение лини Фибоначчи;

  5. в подтерминале расположен интерфейс ROT:

  • для переключения окон графиков по символам;

  • работы с уровнями Опорных Точек;

  • работы с уровнями Мюррея;

  • линиями Фибоначчи;

  • переключение разметки ОТ с автоматического режима на ручной;

  • контроль текущего движения рынка;

  • контроль времени основных валютных бирж.

Рис. 2 Подтерминал ROT

       3. Торговый терминал Multiterm PTS5T (Рис. 3) выполняет задачи:

  1. анализ текущего направления движения рынка;

  2. открытие ордера при соблюдение всех правил для открытия;

  3. установка стоп лосса;

  4. включение трала и установка трелинг стопа;

  5. закрытие ордера при наступление условий для закрытия ордера;

  6. вывод общей информации на терминал;

  7. вывод информации по каждому ордеру;

  8. вывод информации по открытию ордера;

  9. вывод информации по закрытию ордера;

  10. установка Риска для надёжной торговли;

  11. вывод в подтерминале Аналитика информации анализа транзакций закрытых ордеров по многим параметрам;

  12. фильтр для выделения анализируемых данных по рынкам Форекс CFD:

  • по рынкам Форекс и CFD;

  • по символам;

  • по вариантам;

  • по уровням;

  • Просмотр в подтерминале История истории данных по закрытым ордерам в диапазоне выбранных дат;

  • с фильтрацией по рынкам, символам, вариантам, уровням;.копирование истории в формате csv.

Рис. 3 Торговый Терминал Multiterm PTS5T

       4. Подтерминал Графической Аналитики (Рис. 4) выполняет задачи:

  1. отображения аналитических данных с подтерминала Аналитика в графическом виде;

  2. фильтрация аналитических данных по параметрам;

  3. открытие до 7 подокон для вывода аналитики

Рис. 4 Подтерминал Графической Аналитики

Мы показали основные возможности программного обеспечения ПТС5Т. Есть множество дополнительных инструментов для успешной торговли как в автоматическом так и в ручном режиме. Об этом мы расскажем в других главах и рубриках.

 

Базовые принципы торговой системы ПТС5Т

 

Курс 1. Опорные Точки и Уровни

1.1. Методика торговли ПТС5Т

      Методика торговли ПТС5Т Прогнозирующей Торговой Системы основана теории Чарльза Доу, Делберта Ганна, Ральфа Нельсона Эллиотта, Леонардо Фибоначчи, Томаса Хеннинга Мюррея, Билла Вильямса, Джона Мерфи и других теоретиков и практиков биржевой торговли.

Основа методики ПТС5Т, заключается в поиске вершин и оснований, движущегося зигзагообразно (волнообразно) рынка. Эти движения Джон Мерфи назвал трендом. Вот, трактовка тренда Джоном Мерфи в его знаменитой книге «Технический анализ фьючерсных рынков».

«В самых общих чертах, тренд или тенденция - это направление, в котором движется рынок. Но для нашей дальнейшей работы такое определение будет слишком обобщенным. Прежде всего, в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов, которые напоминают череду волн: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и образует тенденцию рынка. Направление динамики этих пиков и спадов - по восходящей, по нисходящей или по горизонтали - говорит нам о характере рыночной тенденции. Поэтому, если каждый последующий пик и спад выше предыдущую, это восходящая тенденция. Соответственно, если каждый последующий пик и спад ниже предыдущего, перед нами нисходящая тенденция. Если же пики и спады находятся на одном и том же уровне, перед нами горизонтальная тенденция».

Основой любого графика является цена. Цена — это лучший индикатор из всех возможных. На основании движения цены и строятся тренды. Но какой бы длительности тренд не был, он заканчивается и меняет своё направление. Есть три основных тренда восходящий, нисходящий и боковой. Само название говорит о направлении тренда. Восходящий движение вверх, нисходящий движение вниз. Движение в боковом тренде настолько малы, что смена направления практически незаметна. Но для торговой системы ПТС5Т важны не сами тренды, а их места разворота, где образуются вершины и основания. В этих точках разворота и происходит основная борьба между покупателями (быками) и продавцами (медведями). Изменение направления является победой одной из сторон. С этого момента начинается новая жизнь тренда. Длительность жизни тренда зависит от многих факторов состояния экономик стран, действий центробанков, валютных спекулянтов и многое другое. Есть как фундаментальные, так и краткосрочные факторы влияющие на разворот. Наша система не изучает влияния тех или иных фактор, она основывается на теории Доу: «цена учитывает всё, что происходит на рынке». А значит в графике цены учтены все мало мальски значимые факторы, создавшие новое направление тренда, а значит новую разворотную Точку.

     На биржевом рынке достаточно много этих Точек разворота. В ПТС5Т Прогнозирующей Торговой Системе, эти Точки разворота называются Опорными Точками (сокращённо ОТ). Почему Опорные, потому что в анализе и прогнозирование движения биржевого рынка система ПТС5Т опирается на данные этих точек (координаты, время открытия, расстояние от одной точки к другой и другие). Зная эти и другие параметры можно с определённой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение рынка, находить новые точки разворота и определять время их создания.

     Для прогнозирующей системы ПТС5Т: «Опорная Точка - это начало движения цены в выбранном направлении до момента появления второй Опорной Точки, места следующего разворота». Мы никогда не можем знать, как долго может сохранится это направление. В зависимости от таймфрейма это направление может длится как минуты, так и десятилетия. Для более точного определения времени движения цены в одном направлении мы используем различные таймфреймы. Основными временными периодами для работы ПТС5Т являются месячный (MN), недельный (W), дневной (D), четырёх часовой (Н4), одна часовой (Н1). Более мелкие таймфреймы в ПТС5Т не используются, так как они слишком краткосрочны для выявления реального направления цены. Так рынок двигается от одной Опорной Точки к другой постоянно создавая новые Опорные Точки, система ПТС5Т использует разработанную нами систему уровней расположения ОТ и их значимость. Эти уровни являются важной составляющей Торговой Системы ПТС5Т.

1.2 Уровни и обозначение Опорных Точек

В Прогнозирующей Торговой Системе ПТС5Т используются некоторые принципы и постулаты Ральфа Нельсона Эллиотта, такие как :

  1. структура рынка имеет волнообразный характер, позволяющий спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации;

  2. волной называется направленное движение цен в одну сторону;

  3. всякое колебание рыночных цен складывается из волн идущих в направлении основного тренда и волн, идущих в обратном направлении.

  4. математические основы числовой последовательности Фибоначчи для расчёта длины волн.

     Система ПТС5Т не использует волны, а только их разворотные точки, вершины и основания. Как мы говорили эти вершины и основания и являются Опорными Точками. Зная данные Опорных Точек, можно спрогнозировать дальнейшее направление движения рынка. В ПТС5Т неважно движется тренд вверх или вниз, структура группы (модели) расположения Опорных Точек всегда одинакова. Эту группу (модель) в ПТС5Т называют уровнем. Каждый уровень состоит из 2 (двух) импульсных и 2 (двух) корректирующих Опорных Точек. При зарождении нового направления (тренда) создаётся 1 (первый) уровень. Цена двигаясь дальше создаёт 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвёртый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой) уровень. Но нередко бывают ситуации, когда рынок резко сменяет своё направление и это может случиться на любом уровне от 1 до 7 и в любой Опорной Точке. Идеальных рынков нет, ведь движение рынка это огромное количество различных факторов приводящих этот рынок в движение. ПТС5Т использует любое направления для извлечения прибыли. Но в то же время чем дольше сохраняется движение в одном направлении, тем больше прибыли можно получить. Поэтому торговая система ПТС5Т отслеживает все варианты во всех направлениях движения вверх или вниз, во всех существующих уровнях от первого до седьмого и контролирует все координаты существующих Опорных Точек в данных уровнях. На базе этих данных ПТС5Т выстраивает торговую стратегию. Кроме этих данных в ПТС5Т применяется и стратегия финансового менеджмента, как для получения прибыли, так и для её сохранения. Чем выше уровень тем надежнее Опорная Точка этого же уровня. С каждым уровнем всё труднее становится создание новых ОТ. На шестом и седьмом уровне чаше всего происходит кардинальный разворот, на достаточно длительное время. Для дальнейшего понимания работы Прогнозирующей Торговой Системы ПТС5Т изучим детально структуру уровня (все уровни имеют одинаковую структуру (модель)).

Структура одного уровня. Каждый уровень состоит из:

  1. 4 (четырёх) Опорных Точек одного уровня.

  2. (двух) импульсных Опорных Точек 1Т, 3Т;

  3. 2 (двух) корректирующих опорных Точек 2Т,

  4. Движение цены от Опорной Точки 4Т в сторону развития тренда создаёт Опорную Точку вышестоящего уровня 1ТВУ.

                                                Рис.5 Структурная модель расположения Опорных Точек 7 (седьмого) уровня

В структуре нашей модели текущего рынка существуют две так называемые главные Опорные Точки. Это те ОТ с которых и начинается длительное движение вверх или вниз, длящееся не менее года.

Мы долго не могли определить, где должна располагаться главная Опорная Точка, после которой произойдёт значительное изменение движения в другом направлении. И такая ОТ была найдена благодаря использованию уровней Мюррея на месячном таймфрейме. Такой главной Опорной Точкой стала точка разворота в зоне максимального сопротивления, созданная между уровнем сопротивления [8/8]P и максимальным уровнем сопротивления [+2/8]P для нисходящего тренда. А для восходящего тренда, главная Опорная Точка расположена в зоне максимальной поддержки между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем поддержки [-2/8]P. Так как в этих зонах наблюдается очень сильное сопротивление продолжению движения цены в текущем направлении. В этих зонах идёт сильная борьба между быками и медведями, одни борются за продолжение движения в текущем направлении, другие за его изменение на обратное. Для ПТС5Т — это означает, что произошедший в этих зонах разворот может вызвать длительное движение (не менее 1 года) в обратном направлении. Эти точки называются Главная Опорная Точка T0 восходящего тренда и Главная Опорная Точка T0 нисходящего тренда.

Чаще всего главные ОТ образуются при построении седьмого уровня, реже шестого.

В ПТС5Т применяются следующие сокращения и маркировка Опорных Точек:

  1. (точка разворота) Опорная Точка — (ОТ).

  2. Импульсная Опорная Точка — (ИОТ).

  3. Корректирующая Опорная Точка — (КОТ).

  4. Опорная Точка Стоп Лосс — (ОТСЛ).

  5. Опорная Точка Тейк Профит — (ОТТП).

  6. Все Опорные Точки должны соответствовать «Правилу создания Опорных Точек»

Маркировка Опорных Точек:

  1. буква «Т» сокращённое название «Опорная Точка»;

  2. зеленый цвет указывает, что ОТ расположена вверху - вершина;

  3. красный цвет указывает, что ОТ расположена внизу - основание;

  4. нечётными цифрами перед «Т» - обозначает (номер) Опорной Точки и что эта ОТ импульсная в данном уровне. Пример: , 3Т;

  5. чётными цифрами перед «Т» - обозначает (номер) Опорной Точки и что эта ОТ корректирующая в данном уровне. Пример: 2Т, 4Т;

  6. цифра после «Т» - это номер (№) уровня, которого достигла опорная Точка;

  7. Опорная Точка может достигать следующие уровни: 0 (главный). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Вот эти Опорные Точки создают уровень:

Таблица 1.1 Нулевой (0) и (7) семь уровней Опорных Точек

 

Курс 2 . Создание Опорных Точек

Биржевой рынок постоянно движется создавая новые и новые Опорные Точки. Но в ПТС5Т не каждая Опорная Точка может быть использована. Каждая создаваемая ОТ должна соответсвовать определённым условиям. В ПТС5Т для каждой новой ОТ существуют свои правила и называются они «Правила создания Опорной Точки». При первой разметке графика (любого символа) начинается с поиска расположеня маркеров уровней Мюррея, после чего находится Главная Опорная Точка и Опорные Точки последующих уровней. Не так то просто определить, что данная ОТ создана и проссуществует относительно длительный период времени, а также будет обладать необходимыми свойствами, которые будут использованы в ПТС5Т. Для более точного определения важности Опорной Точки применяются ряд индикаторов и инструментов технического анализа, а также гипотез и правил. Вот некоторые из них: индикатор «Уровни Мюррея», индикатор Билли Вильямса « Fractals», индикатор «Gann Mt-Pt-Ot PTS-5T», индикатор «FibRet PTS-5T», Индикатора «Inform PTS5T», индикатор «OSMA PTS5T», линейные инструменты «уровни коррекции Фибоначчи», индикатор «ROT-PTS5T”, “Правила создания Опорных Точек», «Правило входа», «Правило выхода», «Правило контроля баланса» и другие правила и инструменты.

 

2.1. Установка маркеров для поиска Главной Опорной Точки

Разметку на графике любого символа необходимо начинать с месячного (MN) таймфрейма. В ПТС5Т в терминале ROT, где происходит визуализация таблицы из терминала DATRASTAB, уже установлены все необходимые индикаторы «Уровни Мюррея», «Gann Mt-Pt-Ot PTS-5T», «FibRet PTS-5T», «Inform PTS5T», линейные инструменты «уровни коррекции Фибоначчи», интерфейс с символами и панелью управления. Разметка при включённой кнопке «Автомат» происходит в автоматическом режиме, а при включенной кнопке «Ручной» можно производить разметку самостоятельно. Мы всегда советуем проводить разметку в автоматическом режиме и только в исключительно редких случаях на символах с небольшой историей возникает необходимость в ручной разметке. Вот для этих случаев мы и рассматриваем с вами разметку и построение Опорных Точек на графике.

 

2.1.1. Условия для установка первоначальних маркеров

Значения котировок которые мы рассматриваем 4 (четырёхзначные), для 5 (пятизначных) котировок значения увеличиваются в 10 раз.

Начинаем поск вершин и оснований двигаясь справа налево:

  1. При визуальном просмотре графика находим ближайшую вершину (HIGH) и ближайшее основание (LOW) или наоборот ближайшее основание (LOW) и ближайшую вершину (HIGH) отстоящих друг от друга не менее чем на 5000 пунктов (расстояние измеряется инструментом МТ4 «перекрестие»).

  2. При нахождении пары вершина-основание, на вершине устанавливаем маркер _Mark_#2 (цифра 2 в синем кружочке), а в основании _Mark_#1 (цифра 1 в синем кружочке) и наоборот при нахождении пары основание-вершина, на основание устанавливаем маркер _Mark_#2 (цифра 2 в синем кружочке). После чего обновляем график.

  3. Индикатор «уровней Мюррея» перестроится и мы увидем:

  1. Вариант 1: зону наибольшего сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления [8/8] и максимальным уровнем сопротивления [+2/8]P и зону наибольшей поддержки, расположенную между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем поддержки [-2/8]P;

  2. Вариант 2: только одну зону наибольшего сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления [8/8] и максимальным уровнем сопротивления [+2/8]P;

  3. Вариант 3: только одну зону наибольшей поддержки, расположенную между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем поддержки [-2/8]P.

  1. Все эти варианты нас устроят, но при одном условии в этих зонах должна распологаться хотябы одна из Опорных Точек -это может быть вершина (HIGH) или основание (LOW) или две (каждый в своей зоне) одновременно.

  2. Если это условие выполнено значит маркеры установлены правильно. В случае отсутсвия в зонах ОТ, необходимо сдвинуть маркеры на другие вершины и основания ближе или дальше, до появления ОТ в одной из зон, сопротивления или поддержки. Эти процедуры не занимают много времени, больше времени уходит на прочтение этого условия.

  3. При наличии двух Опорных Точек распологающихся, одна в зоне поддержки, другая в зоне сопротивления выбирается ОТ расположенная ближе к правому краю графика (концу графика). Эта точка и будет Главной Опорной Точкой, но только после выполнении «Условия создания Главной Опорной Точки».

 

2.2. Условия создания Главной Опорной Точки восходящего тренда:

    1. Опорная Точка является основанием (Low) и имеющая наименьшее значение в зигзагообразном (волнообразного) движении тренда в отмеряемом отрезке времени.
    2. Опорная Точка расположена в зоне наибольшей поддержки, которая расположена между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем поддержки [-2/8]P.

    3. Расстояние от маркерной _Mark_#1 до маркерной _Mark_#2 не менее 5000 пунктов.

    4. На часовом графике (Н1) в индикаторе «Inform PTS5T», строке T-TREND появилась буква «B» зелёного цвета, что указывает на изменение текущего часового тренда вверх.

    5. На часовом графике (Н1) в индикаторе «Inform PTS5T», FRACTAL появилась буква «B» зелёного цвета, что подтверждает изменение направления текущего 3х часового тренда вверх.

    6. «Только после этого Гланая Опорная Точка восходящего тренда считается созданной.

    7. Данная Опорная Точка будет считаться действующей Главной Опорной Точки восходящего тренда, пока выполняются эти условия.

    8. Обозначается Гланая Опорная Точка восходящего тренда «Т0».

Рис. 6. Маркеры и Главная Опорная Точка восходящего тренда

 

2.3. Условия создания Главной Опорной Точки нисходящего тренда:

  1. Опорная Точка является вершиной (Hig), имеющая наименьшее значение в зигзагообразном (волнообразного) движении тренда в отмеряемом отрезке времени.

  2. Опорная Точка расположена в зоне наибольшего сопротивления, которая расположенна между уровнем сопротивления [8/8] и максимальным уровнем сопротивления [+2/8]P.

  3. Расстояние от маркерной _Mark_#1 до маркерной _Mark_#2 не менее 5000 пунктов.

  4. На часовом графике (Н1) в индикаторе «Inform PTS5T», строке T-TREND появилась буква «S» красного цвета, что указывает на изменение текущего часового тренда вниз.

  5. На часовом графике (Н1) в индикаторе «Inform PTS5T», FRACTAL появилась буква «S» красного цвета, что указывает на изменение текущего часового тренда вниз.

  6. «Только после этого Гланая Опорная Точка нисходящего тренда считается созданной.

  7. Данная Опорная Точка будет считаться действующей Главной Опорной Точки нисходящего тренда, пока выполняются эти условия.

  8. Обозначается Гланая Опорная Точка нисходящего тренда «Т0».

Рис. 7. Маркеры и Главная Опорная Точка нисходящего тренда

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение